PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXR с LRLCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и LRLCY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^SIXR с LRLCY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXR или LRLCY.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и LRLCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXR:

0.67

LRLCY:

-0.38

Коэф-т Сортино

^SIXR:

0.96

LRLCY:

-0.41

Коэф-т Омега

^SIXR:

1.12

LRLCY:

0.96

Коэф-т Кальмара

^SIXR:

0.92

LRLCY:

-0.34

Коэф-т Мартина

^SIXR:

2.30

LRLCY:

-0.54

Индекс Язвы

^SIXR:

3.60%

LRLCY:

20.64%

Дневная вол-ть

^SIXR:

13.30%

LRLCY:

28.42%

Макс. просадка

^SIXR:

-24.93%

LRLCY:

-58.80%

Текущая просадка

^SIXR:

-1.56%

LRLCY:

-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.07% соответственно.

^SIXR

С начала года

4.93%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-0.40%

1 год

7.19%

3 года

3.73%

5 лет

7.02%

10 лет

5.53%

LRLCY

С начала года

22.13%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

23.37%

1 год

-12.73%

3 года

7.88%

5 лет

9.54%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

L'Oréal S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXR и LRLCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXR c LRLCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа LRLCY равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и LRLCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и LRLCY

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки LRLCY в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и LRLCY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и LRLCY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 3.65%, в то время как у L'Oréal S.A. (LRLCY) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...